Méthodologie

Afin de vous permettre de réaliser l'optimisation de votre portefeuille nous vous proposons 2 modèles:

• Un modèle historique : c'est le modèle disponible par défaut. Il analyse la performance historique des fonds par rapport à une sélection de fonds de substitution séléctionnés par Ploovers pour leur faible niveau de frais.
• Un modèle predictif : c'est le modèle que nous utilisons dans le cadre d'une optimisation complet guidé. Il permet une mesure plus fine de l'alpha et se base non plus uniquement sur un fonds mais sur une combinaison de fonds.

Performance du modèle historique

Au moment de l'étude, nous couvrons 5888 fonds, dont environ 50% sont des fonds de droit français et 50% d'autres pays européens.

Sur 5888 fonds, nous expliquons plus de 75% des variations quotidiennes par le fonds de substitution pour 2786 fonds, soit 47%.

Sur les 2786 fonds:

• 25% présentent un alpha positif (fonds de bonne qualité)
• 55% présentent un alpha inférieur à 1% (fonds de mauvaise qualité)
• 40% présentent un alpha inférieur à 2% (fonds de mauvaise qualité)
• 22% présentent un alpha inférieur à 3% (fonds à éviter absolument !)